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2019注册会计师财务成本管理阶段测试试题五

  一、单项选择题

  1、某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

  A、0.192和1.2

  B、0.192和2.1

  C、0.32和1.2

  D、0.32和2.1

  2、下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是( )。

  A、当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

  B、投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险

  C、在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的系统风险

  D、在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险

  3、已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是( )。

  A、方差

  B、净现值

  C、标准差

  D、变异系数

  4、某公司目前面临一个投资机会,该项目所在行业竞争激烈,如果经济发展迅速并且该项目搞得好,取得较大市场占有率,利润会很大,否则利润很小甚至亏本。假设未来的经济情况只有3种:繁荣、正常、衰退,出现的概率分别为0.2、0.5、0.3,期望报酬率分别为100%、20%、-70%,则下列各项不正确的是( )。

  A、该项目期望报酬率为9%

  B、该项目方差为0.3589

  C、该项目标准差为59.91%

  D、该项目变异系数为3.99

  5、已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为11%和15%,无风险报酬率为8%,则资本市场线的斜率是( )。

  A、1.875

  B、0.53

  C、0.5

  D、0.2

  6、下列关于资本市场线的表述中,不正确的是( )。

  A、切点M是市场均衡点,它代表唯一最有效的风险资产组合

  B、市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合

  C、直线的截距表示无风险报酬率,它可以视为等待的报酬率

  D、在M点的左侧,投资者仅持有市场组合M,并且会借入资金以进一步投资于组合M

  7、下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是( )。

  A、对于含有两种证券的组合,投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

  B、投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

  C、当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定

  D、在一个充分的投资组合下,一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小

  8、下面关于证券市场线的说法中,错误的是( )。

  A、无风险报酬率是证券市场线的截距

  B、市场风险补偿程度是证券市场线的斜率

  C、预计通货膨胀率提高时,会导致证券市场线向上平移

  D、风险厌恶感的加强,证券市场线向上平移

  9、已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。

  A、0.04

  B、0.16

  C、0.25

  D、1.00

  10、下列各项中,属于影响投资组合期望报酬率的因素是( )。

  A、单项证券的期望报酬率

  B、两种证券之间的相关系数

  C、单项证券的标准差

  D、单项证券的方差

  11、下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。

  A、证券投资组合能消除大部分系统风险

  B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大

  C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大

  D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

  12、下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,不正确的是( )。

  A、单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率

  B、当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零

  C、资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

  D、在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

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